8,5 Endpoeng Flytende Gjennomsnitt Endpointpunktet Flytende Gjennomsnitt (EPMA) fastslår en gjennomsnittspris ved å montere en rettlinje med minste firkanter (se Linjær regresjon) gjennom de siste N-dagens sluttpriser og ta sluttpunktet til linjen (dvs. linjen som sist dag) som gjennomsnittet. Denne beregningen går av en rekke andre navn, inkludert minste kvadrater glidende gjennomsnitt (LSQMA), flytte lineær regresjon og tidsserie prognose (TSF). Joe Sharprsquos ldquomodified flytting averagerdquo er det samme også. Formelen ender med å være et rett veid gjennomsnitt av tidligere N-priser, med vekter som går fra 2N-1 ned til - N2. Dette er lett avledet fra de minste kvadrater formler, men bare å se på vektene er forbindelsen til minste kvadrater ikke tydelig. Hvis p1 er dagersquos lukk, p2 yesterdays, etc, så Vikter reduseres med 3 for hver eldre dag, og gå negativ for den eldste tredjedel av N-dagene. Følgende graf viser at for N15. Negativene betyr at gjennomsnittet er ldquooverweightrdquo på de siste prisene og kan overskride prishandling etter et plutselig hopp. Generelt, men fordi den tilpassede linjen med vilje går gjennom midten av de siste prisene, har EPMA en tendens til å ligge midt i de siste prisene, eller en projeksjon av hvor de syntes å være trending. Itrsquos interessant å sammenligne EPMA med en vanlig SMA (se Simple Moving Average). En SMA trekker effektivt en horisontal linje gjennom de siste N-dagene (deres gjennomsnitt), mens EPMA trekker en skrånende linje. Inerti indikatoren (se Inertia) bruker EPMA. Copyright 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Kevin Ryde Chart er fri programvare, du kan omfordele den og endre den under vilkårene i GNU General Public License som publisert av Free Software Foundation enten versjon 3 eller (etter eget valg) en senere versjon. Hi, jeg liker det minste kvadrere-flytende gjennomsnittet og dets fargekoding. Jeg vil gjerne bruke den på noen andre (ikke-forex) markeder jeg handler også. Dessverre kan jeg ikke lage hoder eller haler ut av MQL4, selv om jeg kan programmere indikatorer i Tradestation. Kan noen se koden for dette og oversette den til vanlige logiske setninger for meg. Jeg antar at LSMA er rett og slett en (flytende) lineær regresjon. Hvis det er sant, ser jeg egentlig bare etter logikken i fargekodingen, så jeg kan bruke den til min Tradestation-plattform, så vel. Jeg setter pris på hvilken som helst hjelp som helst kan gi meg. Med vennlig hilsen, Scott, jeg er veldig flytende i TS programmering. Kanskje jeg kan hjelpe deg. Men jeg er ikke sikker på hva du vil gjøre. Er det slik: Du vil at fargen på indikatoren din endrer seg i henhold til visse kriterier. Når jeg sammenligner MT4 Least Squares Moving Average til Tradestations Linear Regression Curve, er de absolutt det samme. Imidlertid har MT4-indikatoren noen fin rødgreenyellow fargekoding som jeg liker mye. Min Tradestation-indikator er bare en farge. Hvis du ser på MT4 Least Squares MA, er fargekodingslogikken ikke enkel oppdateringslogikk, (hvis MA gt MA1 så grønt, hvis MA lt MA1 så rødt), er det noe annet. Jeg liker denne indikatorfargen og vil gjerne bruke den til Tradestation Linear Regression Curve. Jeg er også flytende i TS også. Jeg er sikker på at jeg kunne programmere fargen i TS LRC-indikatoren hvis jeg kunne forstå fargerikikken i MQL4-koden. Så, spørsmålet mitt er, hva er indikatoren fargekodingslogikken som finnes i følgende kode. Eventuelt hjelp jeg kunne få med dette ville bli mye verdsatt. en farge per indikatorindekslinje når den går opp, tegner den med indeks 2 Når flat, indeks 1 Når du går ned, indeks 3 Den legger tom verdi inn i indeksene som ikke brukes i en bestemt bar. Hei Phy, jeg setter pris på svaret ditt. Og jeg er fortsatt i mørket. Ser på quotrealquot-kode, som MQL4 og C og så videre, får meg til å føle meg veldig dum, fordi jeg ikke forstår det i det hele tatt. Jeg kan gjøre noen enkle ting i Tradestation med indikatorer, men jeg er ikke en programmerer. Jeg er alle selvlærte. Det som sikkert er klart for deg, er ikke klart for meg :) Jeg vet fra å se på diagrammet at algoritmen er litt mer subtil. Noen ganger endrer indikatoren grønn til gul når prisen fortsatt går opp, noen ganger ikke osv. Kan du skrive i setninger hvordan greenredyellow-kodingsalgoritmen fungerer For eksempel, hva gjør for (shift loopbegin shift gt 0 shift--) sum1 0 for (lengde i gt 1 i--) lengdesvar lengde 1 lengdsvar 3 tmp 0 tmp (i - lengdesvar) Closelength-shift (sum1tmp wtshift sum16 (lengde (lengde1)) betyr i forhold til indeksene jeg kan spørre om for mye. Jeg forventer ikke at du skal gi meg et kurs i programmering i et forum. Men hvis du kunne gi meg noen logiske setninger som forklarer fargeralgoritmen, kan jeg kanskje konvertere den til Tradestation. Eller det kan være utenfor meg akkurat nå. I alle fall har jeg nettopp lastet ned det som ser ut som en veldig fin MQL4-opplæring (av coders guru fra forex-tsd), og jeg tror jeg vil tilbringe helgen å lese det for å prøve å få tak i dette. Den delen er noen tolkning av quothow for å finne de minste firkantene som flytter averagequot. Det har ingenting å gjøre med farge. Quote Jeg ser egentlig bare på logikken til fargekodingquot hvis (wtshift1 gt wtshift) wt er en rekke av LSMA-verdiene. For fargekodning sammenligner han verdien av LSMA en linje tilbake og den nåværende LSMA mens han beveger seg gjennom diagrammet. Hvis den forrige verdien var høyere, tegner du rød, hvis den er lavere, tegner grønn, ellers trekker du gul. skift er en tellingindeks for stolpene i diagrammet, shift1 indekserer den forrige linjen. Takk Phy, det er fornuftig for meg. Det som ikke er fornuftig for meg, er at indikatoren ikke synes å være å gjøre det du sier. Jeg vedlagte 2 bilder av indikatoren på GBPJPY, fra en Alpari-demo og en ODL-demo. Du kan se at de gjør det samme (med kvoter for liten diff i datafeeds). Jeg legger piler på Alpari-diagrammet for å peke ut mange steder der indikatoren har blitt grønn til gul eller rød til gul, men indikatoren er ikke helt flat. Jeg gjorde et sted med en stor blå pil hvor ikke bare indikatoren ikke er flat, men indikatoren er enda økende, siden den fortsatt maler en fargeendring fra rød til gul. Så jeg forstår din forklaring, men jeg fortsatt forstår ikke hvorfor indikatoren ser slik ut. Tror du at denne indikatoren er omhuding (dvs. ved bruk av fremtidige data for å endre fargen. I virkeligheten ved bruk av skift - 1 data). Jeg kunne gjøre det du beskrev i Tradestation lett nok med noen IF-setninger og PLOT-setninger. Men jeg tror ikke de gule overgangene vil se lik ut i det hele tatt. Jeg tror det må være noe annet til fargekodingen. Hei Phy, jeg fant ut hva som foregår her - denne indikatoren gjentar. Jeg så det bare en stund på et minuts diagram. Nå er alt fornuftig - for et øyeblikk trodde jeg at ID fant grensen. Det som gjøres i sanntid er dette: Markedet har toppet og er nå reversert. Første omdreiningsbjelke. Indikatoren viser grønt helt opp til snu punkt. Den nåværende linjen LSMA begynner å rulle over, indikatoren blinker grønt til rødt når markedet fanger opp og ned. Når den nåværende linjen er fullført, hvis LSMA er lt LSMA1 (husk, LSMA1 gt LSMA2 fordi markedet er i 1. omdreiningsbjelke), blir LSMA for den nåværende linjen (den som nettopp er fullført) RØD, og den REPARerer LSMA-fargene fra grønt til gult Du kan se det gjør dette i sanntid på et 1-minutters diagram. Så antar jeg at jeg har svart på mitt eget spørsmål. Fargekodingslogikken for LSMA er dette: quotIf i stand til å se fremtiden, recolor LSMA tilsvarende for de fleste (fantasy) profitquot Det gjør ikke indikatoren helt ubrukelig, men manuell backtesting med forventning om at den gule fargen kan regnes (for utganger, osv.) vil føre til ødeleggelse. Hvis du henviser til fargen som endres på den nåværende linjen, er det ikke uventet om det. Hvis det repaints den forrige linjen, så er det ikke bra. Det maler tidligere bar og jeg er enig, det er ikke bra. Du kan se det selv om du sitter med en LSMA (8) på et 1 min diagram i 10-15 minutter. Når LMSA reverserer, for eksempel fra lang til kort, maler den nåværende barrød og den repaints den (tidligere grønne) forrige linjen til gul. Gjennomgang: Modern Day Moving Averages Forfatter: GunjanDuaa 4. oktober 2012 Flytte gjennomsnitt er en av De mest brukte indikatorene i teknisk analyse studier. Det som startet med det enkle glidende gjennomsnittet og deretter mot eksponentielt glidende gjennomsnitt har med tidenes gang og advent av dataprogrammerte programvare gjort at teknikere kan eksperimentere og komme opp med nye typer dataregning. DEFINISJON Gjennomsnittlig reversering antyder at eiendomsprisene etter hvert vil vende seg mot gjennomsnittet eller gjennomsnittet før trenden gjenopptas eller omdirigeres, det kan være at prisene vil gå tilbake til gjennomsnittet eller konsolidere for en stund frem til tiden det kommer nærmere gjennomsnittet, Dette er en prosess der mange handelssystemer er basert på hvor tiltak er iverksatt når den siste ytelsen har avviket fra deres historiske gjennomsnitt. MODERNE MOVING AVERAGES Enkle bevegelige gjennomsnittsverdier benyttes fortsatt av mange, men med tiden og et krav om å måle prisen på annen måte gjorde det mulig for nye tanker og nye gjennomsnitt. I denne artikkelen vil jeg forklare nyere bevegelige gjennomsnitt som har utviklet seg med tid og behov. DOUBLE EXPONENTIAL (DEMA) OG TRIPLE (TEMA) Et glidende gjennomsnitt er en jevn kurvlinje som gir den visuelle bekreftelsen på den langsiktige trenden i et gjennomsnitt, de er forsinkende indikatorer der raskere bevegelige gjennomsnitt er hakkete og lengre siktene er jevnere, til redusere tidsforsinkelsen disse modifiserte eksponentielle gjennomsnittene ble tenkt på. De brukes til å gi signaler i crossover eller trendbestemmelse tidligere enn andre bevegelige gjennomsnitt. Gjøre MATH Dobbel Eksponentiell MA Formel: DEMA 2EMA - EMA (EMA) Tredobbelt Eksponentiell MA Formel: TEMA (3EMA - 3EMA (EMA)) EMA (EMA) EMA EMA (1). (Lukk - EMA (1)) N Utjevningsperioden. Figur 1 har glidende gjennomsnittsovergang, det viser tydelig at TEMA gir signal tidligst etterfulgt av DEMA og deretter Simple Moving gjennomsnitt. Så er lagret redusert, og vi kan gå inn i trenden tidligere. DISPLACED FLOWING AVERAGE (DispMA) En DispMA er et glidende gjennomsnitt som kan justeres fremover eller bakover med et bestemt tidsintervall. Ved å flytte den bevegelige gjennomsnittsbakgrunnen for å holde seg i den langsiktige trenden, vil det skape en forsinkende effekt som skifter det bevegelige gjennomsnittet fremover for å gjøre en rettidig utgang når motortrenden utvikler seg, vil den skape en ledende effekt. Målet med DisMA er å unngå plutselige såpser som vanligvis kommer i modne trender eller nyheter relaterte hendelser, vil forskyvningen føre til færre antall falske signaler. De vanlige forskyvningsnivåene er 3 dager til 5 dager fremover eller tilbake. Den kan brukes til å finne støtte og motstander eller som crossover-signal og også ganske nyttig i sykliske studier. Figur 2 viser at lengre bevegelige gjennomsnittlige plasserte fremover holder oss i trenden, mens det kortere glidende gjennomsnittet som er plassert bakover, hjelper oss med å få en rettidig utgang. VIKTIG FLYGGEMIDDEL (WMA) Lar oss se på en annen type glidende gjennomsnitt. Målet med WMA er å ta bort lagret og øke følsomhetsfaktoren mot prisen. Det vektede glidende gjennomsnittet er vektet gjennomsnittet av de siste n-prisene, hvor vekten minker med 1 med hver forrige pris. Beregning: (n - 1) Pn-1) (n - 2) Pn-2). ((N - (n-1)) Pn - - 1). (N - (n - 1))) WMA reagerer raskere på prisendringer fordi det legger større vekt på de siste prisbevegelsene. På den måten viser trenden raskere sammenlignet med det enkle glidende gjennomsnittet. LESTE SQUARES MOVING GJENNOMFØRING Dette glidende gjennomsnittet kalles også i noen grad som et End Point Moving Average. Det er basert på lineær regresjon, men tar det ett skritt fremover ved å anslå det som ville ha skjedd hvis regresjonslinjen fortsatte, noe som gjorde det mer responsivt mot trender og spotting trendene tidligere sammenlignet med andre bevegelige gjennomsnitt. Brukes hovedsakelig som et crossover-signal med seg selv eller med andre bevegelige gjennomsnitt eller kan brukes med prisen som beveger seg over eller under den som et kjøps - eller selgesignal. I figur 3 viser vi tre glidende gjennomsnitt i ett diagram den første er minst Square Moving gjennomsnittlig (grønn) også kalt som End Point glidende gjennomsnitt. Red Circles viser prisstigningen over gjennomsnittet viser endring i trend eller sluttpunkt for trend opp og ned som bidrar til å gå ut av posisjonen eller ta motsatt handel. De to andre er WMA (tykk fiolett) og EMA (dashed Red). Beregningen av begge gjennomsnittene er nesten den samme, men i WMA blir mer vekt gitt til dagens pris, så det viser at WMA er nærmere prisen i forhold til EMA WILDERS MOVING AVERAGE Som navnet antyder, ble dette skapt av Welles Wilder, den store teknikeren, hvis arbeider inkluderer Relative Strength Index (RSI), Gjennomsnittlig Retningsindeks (ADX). Parabolisk Sar og Gjennomsnittlig True Range (ATR). Dette kalles noen ganger som det modifiserte glidende gjennomsnittet, og målet er å jevne prisbevegelsene for å identifisere prisutvikling. Wilder EMA-pris i dag K EMA i går (1-k) Hvor k 1N, N Antall perioder Formelen ligner EMA som har 2 parametere, en tidsserie og en blikkbaksperiode, og den gir en jevn linje. Prisen som holder seg og lukker over gjennomsnittet kalles som en opptrinn og under den som en downtrend. Figur 4 viser to gjennomsnitt under Wilders beregning. Det lengre glidende gjennomsnittet kan brukes til trendbestemmelse og kortere for handel for å kjøpe på dip og selge på stige. Crossover gir handelssignaler, men med et lag. RISING EQUITY CRUVE Nesten alle bruker flytende gjennomsnittsverdier i handelsprisutviklingen, vil disse nyere glidende gjennomsnittene hjelpe handelsfolk å fange trenden på en bedre måte og bygge et finere handelssystem mot å forstå markedstrender som bedre gir en økende egenkapitalkurve.
No comments:
Post a Comment