How To Play Kjekk Opsjonshandel

10 Alternativer Strategier å vite For ofte hopper handelsmenn inn i alternativspillet med liten eller ingen forståelse av hvor mange opsjonsstrategier som er tilgjengelige for å begrense risikoen og maksimere avkastningen. Med litt innsats kan handelsmenn imidlertid lære å dra nytte av fleksibiliteten og full mulighet til alternativer som et handelsbil. Med dette i tankene, har vi satt sammen dette lysbildefremvisningen, som vi håper vil forkorte lærekurven og peke deg i riktig retning. Altfor ofte går handelsmenn inn i alternativspillet med liten eller ingen forståelse av hvor mange opsjonsstrategier som er tilgjengelige for å begrense risikoen og maksimere avkastningen. Med litt innsats kan handelsmenn imidlertid lære å dra nytte av fleksibiliteten og full mulighet til alternativer som et handelsbil. Med dette i tankene, har vi satt sammen dette lysbildefremvisningen, som vi håper vil forkorte lærekurven og peke deg i riktig retning. 1. Dekket samtale Bortsett fra å kjøpe et nøkkelalternativ, kan du også delta i en grunnleggende dekket samtale - eller buy-write-strategi. I denne strategien vil du kjøpe eiendelene direkte, og samtidig skrive (eller selge) et anropsalternativ på de samme eiendelene. Volumet av eiendeler som eies, skal svare til antall eiendeler som ligger til grunn for anropsalternativet. Investorer vil ofte bruke denne posisjonen når de har en kortsiktig stilling og en nøytral oppfatning av eiendelene, og ser etter å generere ekstra fortjeneste (via kvittering for innkallingsprinsippet), eller beskytte mot en potensiell nedgang i underliggende eiendelverdi. (For mer innsikt leses dekket Call Strategies for et fallende marked.) 2. Gift Sett i en gift strategi, investerer en investor som kjøper (eller eier) en bestemt eiendel (for eksempel aksjer) samtidig et putsett for en ekvivalent antall aksjer. Investorer vil bruke denne strategien når de er bullish på eiendomsprisen og ønsker å beskytte seg mot potensielle kortsiktige tap. Denne strategien fungerer i hovedsak som en forsikringspolicy, og etablerer et gulv bør eiendelprisen stupe dramatisk. (For mer om hvordan du bruker denne strategien, se Gift Puts: et beskyttelsesforhold.) 3. Bull Call Spread I en bull-call-spredestrategi vil en investor samtidig kjøpe anropsalternativer til en bestemt strykpris og selge det samme antallet anrop på en høyere pris. Begge opsjoner vil ha samme utløpsmåned og underliggende eiendel. Denne typen vertikal spredningsstrategi brukes ofte når en investor er bullish og forventer en moderat økning i prisen på den underliggende eiendelen. (For å lære mer, les Vertical Bull og Bear Credit Spreads.) 4. Bear Put Spread Bjørnen legger spredningsstrategi er en annen form for vertikal spredning som oksekallspredningen. I denne strategien vil investor samtidig kjøpe salgsopsjoner til en bestemt aksjekurs og selge det samme antall setter til lavere pris. Begge opsjonene vil være for samme underliggende eiendel og ha samme utløpsdato. Denne metoden brukes når trader er bearish og forventer at den underliggende eiendomsprisen vil falle. Det gir både begrensede gevinster og begrensede tap. (For mer om denne strategien, les Bear Put Spreads: En brølende Alternativ til Short Selling.) 5. Beskyttende krage En beskyttende krage strategi utføres ved å kjøpe et utenom-pengene-alternativ og skrive en out-of-the - money call opsjon på samme tid, for samme underliggende eiendel (for eksempel aksjer). Denne strategien brukes ofte av investorer etter at en lang posisjon i en aksje har opplevd betydelige gevinster. På denne måten kan investorer låse inn fortjeneste uten å selge sine aksjer. (For mer om disse typer strategier, se Ikke glem beskyttelsessnoren din og hvordan en beskyttende krage fungerer.) 6. Lang rekkevidde En lang strategisk opsjonsstrategi er når en investor kjøper både et anrops - og salgsopsjon med samme utsalgspris, underliggende aktiv og utløpsdato samtidig. En investor vil ofte bruke denne strategien når han eller hun tror at prisen på den underliggende eiendelen vil bevege seg betydelig, men er usikker på hvilken retning flyttingen vil ta. Denne strategien tillater investoren å opprettholde ubegrensede gevinster, mens tapet er begrenset til kostnaden for begge opsjonskontrakter. (For mer, les Straddle Strategy A Simple Approach for å markedsføre nøytral.) 7. Long Strangle I en langkvrem alternativstrategi kjøper investoren et anrops - og opsjonsalternativ med samme løpetid og underliggende eiendel, men med forskjellige strike-priser. Salgsprisen vil vanligvis være under strekkprisen for anropsalternativet, og begge alternativene vil være ute av pengene. En investor som bruker denne strategien mener at den underliggende eiendomsprisen vil oppleve en stor bevegelse, men er usikker på hvilken retning flyttingen vil ta. Tap er begrenset til kostnadene for begge alternativene strangles vil vanligvis være billigere enn straddles fordi alternativene er kjøpt ut av pengene. (For mer, se Få en sterk hold på fortjeneste med strangles.) 8. Butterfly Spread Alle strategiene frem til dette punktet har krevd en kombinasjon av to forskjellige stillinger eller kontrakter. I en strategi for en spredt opsjonsstrategi vil en investor kombinere både en spredestrategi og en bjørnespredningsstrategi, og bruke tre forskjellige streikpriser. For eksempel innebærer en type butterfly-spredning å kjøpe et anropsalternativ til laveste (høyeste) strykpris, mens du selger to anropsalternativer til en høyere (lavere) aksjekurs, og deretter ett siste anrop (sett) alternativ til en enda høyere (lavere) strykpris. (For mer om denne strategien, les Angi fortjenestefeller med Butterfly Spreads.) 9. Iron Condor En enda mer interessant strategi er I-RON condor. I denne strategien har investor samtidig en lang og kort posisjon i to forskjellige kjevestrategier. Jernkondoren er en ganske kompleks strategi som definitivt krever tid til å lære og praktisere å mestre. (Vi anbefaler at du leser mer om denne strategien i Take Flight With A Iron Condor. Skulle du flocke til Iron Condors og prøve strategien for deg selv (risikofri) ved hjelp av Investopedia Simulator.) 10. Iron Butterfly Den siste alternativstrategien vi vil demonstrere her er jernfargelen. I denne strategien vil en investor kombinere enten en lang eller kort overspenning med samtidig kjøp eller salg av et kjeft. Selv om det ligner en sommerfugl spredt. Denne strategien er forskjellig fordi den bruker både samtaler og sett, i motsetning til den ene eller den andre. Resultat og tap er begge begrenset innenfor et bestemt område, avhengig av streikprisene på de valgte alternativene. Investorer vil ofte bruke alternativene som ikke er penger, i et forsøk på å redusere kostnadene mens risikoen begrenses. (For å forstå denne strategien mer, les Hva er en Iron Butterfly Option Strategy) Relaterte artikler En måling av forholdet mellom en endring i mengden som kreves av et bestemt godt og en endring i prisen. Pris. Den totale dollarverdien av alle selskapets utestående aksjer. Markedsverdien beregnes ved å multiplisere. Frexit kort for quotFrench exitquot er en fransk spinoff av begrepet Brexit, som dukket opp da Storbritannia stemte til. En ordre som er plassert hos en megler som kombinerer funksjonene til stoppordre med grensene. En stoppordre vil. En finansieringsrunde hvor investorer kjøper aksjer fra et selskap til lavere verdsettelse enn verdsettelsen plassert på. En økonomisk teori om total utgifter i økonomien og dens effekter på produksjon og inflasjon. Keynesian økonomi ble utviklet. Hvorfor og hvordan å handle i Nifty futures Oppdatert: 28. juli 2010 09:10 IST En n indeks framtid er et derivat, ligner en aksjekurs fremtid, hvis verdi er avhengig av verdien av den underliggende, i dette tilfellet, indeksen som SampP CNX Nifty eller BSE Sensex. Ved å handle i indeks futures, er en investor kjøp og salg av kurv av aksjer som omfatter indeksen, i deres respektive vekter. Stock index futures handles i antall kontrakter. Hver kontrakt vil være å enten kjøpe eller selge en fast verdi av indeksen. Kontraktens verdi ville være størrelsesstørrelsen multiplisert med indeksverdien. Om Nifty futures Nifty futures er indeks futures hvor underliggende er SampP CNX Nifty indeksen. I India begynte indeksen futures trading i 2000 på National Stock Exchange (NSE). For Nifty terminkontrakter er den tillatte lotstørrelsen 50 og i multipler på 50. I likhet med andre terminkontrakter har Nifty futureskontrakter også en tre måneders handelssyklus - i nærmeste måned, neste måned og siste måned. Etter utløpet av nærmånekontrakten vil en ny kontrakt med en tre måneders varighet bli innført neste handelsdag. Investorer kan handle i Nifty futures ved å ha et marginbeløp i sin konto. Denne marginen er en prosentandel av kontraktsverdien. Det er vanligvis ca 10-12 prosent. Klikk på NEXT for å lese hvorfor du bør gå for dem. Hvorfor og hvordan å handle i Nifty futures Oppdatert på: 28. juli 2010 09:10 IST W he skal du gå for dem Sikring. Enkelt sagt er sikring en strategi som bidrar til å begrense tap. Eksponering for en aksje er ekvivalent med eksponering for en indeks. Dette skyldes at de fleste aksjer flytter seg sammen til markedet. Eksponering for indeks futures bidrar til å sikre denne risikoen. Spekulative gevinster. Hvis du er sikker på fremtidige markedsbevegelser, kan du tjene penger gjennom indeksfutures. Hvis du er bullish på markedet, kjøp indeks futures. Hvis bearish, bør du selge indeks futures. Hvordan fungerer de? Du inngår en Nifty futures kontrakt med en spesifisert indeksverdi. Ved kontraktens utløp vil investorens fortjeneste være forskjellen mellom indeksnivået ved utløp og det nivå som er angitt i futures-kontrakten på kjøpstidspunktet. Kort aksje, lange indeks futures. Det er tider når du selger aksjen, men det er en oppside i markedet, noe som resulterer i tapte potensielle fortjenester. Index futures hjelper deg med å redusere denne risikoen. Ved å kjøpe indeks futures når du er kort på aksjen, kan du minimere mengden potensielt fortapt tap. Egenkapitalportefølje, kortindeks futures. Det er tider når du eier en portefølje og er ubehagelig om markedsforholdene. Du kan sikre denne risikoen ved å selge indeks futures. Konseptet er basert på at hver portefølje har indekseksponering og risiko skyldes svingninger i indeksen. Klikk på NEXT for å vinne strategier med eksempler. Hvorfor og hvordan å handle i Nifty futures Oppdatert på: 28. juli 2010 09:10 IST Long Stock, Short Index Futures S oppose at du er lenge 500 aksjer i Reliance Industries til en pris på Rs 1.000 per aksje spot Nifty er på 5000 og Nifty futures er på 5,020. For å beskytte din Rs 5 lakh (Rs 500 000) stilling fra et marked nedgang, må du selge 100 Nifty futures. Anta at ved utløpsdato er spotfutures Nifty på 4,750 (5 prosent fall). Ved avslutning, begge posisjonene, vil du tjene Rs 2000. Din posisjon i Reliance Industries ville ha falt med Rs 25 000, og den korte Nifty ville ha fått Rs 27 000, dvs 100 x (5,020-4 750) Kort aksje, Long Index Futures Anta at du er kort 400 aksjer i Infosys Technologies til en pris på Rs 2,500 per Del spot Nifty er på 5000 og Nifty futures er på 5.050. For å beskytte din Rs 10 lakh (Rs 1 million) posisjon fra et marked oppå, må du kjøpe 200 Nifty futures. Hvis spotfuturen Nifty ved utløpet er på 5 250 (5 prosent økning), ved å lukke begge posisjoner, mister du ingenting. Din posisjon i Infosys vil resultere i et tap på Rs 50 000 og den korte Nifty ville ha fått Rs 50 000, det vil si 200 x (5 250-5000). Sikringsporteføljerisiko Anta at spotten Nifty er på 5.000 og de tre måneders Nifty-futures på 5.015. For å beskytte en portefølje av Rs 5 lakh (Rs 500 000) fra en dråpe i markedet, må du selge 100 desember Nifty futures. Anta at ved utløpsdatoen er spotfutures Nifty på 4.500 (10 prosent fall). Din sikringsstrategi vil tjene deg til et overskudd på Rs 51,500i. e. 100x (5.015-4500), noe som kompenserer deg for Rs 50 000 (10 prosent) fall i porteføljen. Strategier for banken Nifty Devangshu Datta 15. apr 2015 10:45 PM IST Bank - og finanssektoren kan skyldes en spekulasjonssprang. Ved policyrevisjonen den 7. april holdt Reserve Bank of India (RBI) styringsrenter og Cash Reserve Ratio stabil. Guvernøren, Raghuram Rajan, sa at han ønsket at bankene skulle kutte kommersielle priser. De siste inflasjonstallene viser at prisveksten i detaljhandelen er under kontroll, og det kan komme ned. Så, bankene kunne håpe på en annen rentenedsats. Men de må kutte prisene først. State Bank of India (SBI) og ICICI Bank har allerede kuttet priser med tokenbeløp. Kredittavtalen har også vært svært lavt over hele sektoren. Ikke-næringsmiddelkredittvekst er på 20-års-lav, med omtrent 10 prosent vekst. Nedskåringer kan kjøre kredittvolumer. Grunnleggende er vanskelig å dømme. Vi kan snart få en følelse av trender etter hvert som fjerde kvartalene kommer inn. Banking har blitt hardt rammet av år med vekstkonjunktur, stigende klebrig gjeld og rekonstruksjoner. Balanseplattformene er ikke i god form, med nær 10 prosent av de samlede eiendelene er svekket. Aksjekursene er på interessante nivåer. Hvis SBI - og ICICI-kuttene er emulert av andre banker, kan det være positiv følelse. På den annen side kan dårlige Q4-tall føre til hammering. Bankens Nifty-indeks er høy-beta og høyt korrelert med Nifty. I løpet av de siste to ukene har Nifty (opp tre prosent siden 1. april) litt overgått Bank Nifty (opp 2,8 prosent i april). Denne situasjonen er usannsynlig å holde for lenge. Banken Nifty vil enten overta Nifty eller banken vil trekke Nifty ned hvis det går negativt, siden bankene bidrar med stor vekt. Banken Nifty har truffet motstand på 19.000 nivåer og funnet støtte på 18.500. Breakouts utover enten 19.000 eller 18.500 kan gi indeksen en klar løpe til 19.500 eller høyere eller trekke den ned til 18.000 eller lavere. Banken Nifty ser ofte to prosent (350-400 poeng) spredt mellom høy og lav i en gitt økt. Når det trender, kan det klatre eller slippe 1,5 - to prosent (300-400 poeng). Dette betyr et trekk til 19.500 eller til 18.000 kan bare være to eller tre trending økter unna. Hvis du har en visning, er det mange måter å opprette lange eller korte posisjoner på. Den aggressive næringsdrivende kan fokusere på high-beta bank futures. Den mindre aggressive handelsmannen kan gå lang eller kort i Bank Nifty-futures, med et etterspurt tap. En sikring som bruker opsjoner, kan gå lang (eller kort) i futures og kjøpe et sett (eller kjøpe en samtale). Trader med utsikt kan også ta et tyssprang med lang 19.000c (194), kort 19.500c (68). Dette koster 126 og det kan betale maksimalt 374 på en opptrend. Eller han kan ta en bjelke av lang 18.500p (225), kort 18.000p (100). Dette koster 125 og kan betale maksimalt 375 på en downtrend. Hekkeren som spiller for en breakout i begge retninger kan kombinere begge posisjoner. Det er en lang kjeve av lang 18.500p (225) og lang 19.000c (194), kompensert med en kort kjeve av kort 18.000p (100), kort 19.500c (68). Dette koster 251, og det kan betale maksimalt 249 (forsømmer megling). En jevn penger risiko: belønning forholdet er ikke veldig attraktivt imidlertid, siden det ikke kan være en breakout. Min tilbøyelighet ville være å ta en lang 18.000p (100) og en lang 19.500c (68). Hvis det er en breakout, vil dette brede kvelet betale godt. Det bør også være mulig å gå ut av stillingen uten store tap hvis det ikke er noen breakout.