Mekaniske Handelssystemer Weissman Pdf

Mekaniske handelssystemer Richard Weissman introduserer leseren med en prosessdrevet tilnærming til handel. I tillegg til utviklingen av mekaniske handelssystemer, diskuteres betydningen av handelspsykologi gjennom hele boken. Mr. Weissman kaller det rammen av 8220programmering av handelsmannen.8221 Han gir en klar forståelse bak den konseptuelle utviklingen av mekaniske handelssystemer, samt demonstrerer mulige feil ved systemutviklere og måter å unngå dem på. Hans viktigste leksjon for leseren er at fleksibilitet gjør det mulig for handelsmenn å lykkes i alle slags handelsmiljøer. Dispelling Myths and Defining Terms I dette kapitlet legger forfatteren vekt på mer matematisk teknisk analyse enn klassisk teknisk analyse. Han forklarer også hvorfor matematisk analysemetode er en ideell komponent for mekaniske handelssystemer enn grunnleggende eller tolkningsanalyse og hevder dermed dette som en egnet metode for generering av fortjeneste. Matematisk teknisk analyse lanserer de to grunnleggende smaker av matematiske tekniske indikatorer som er gjennomsnittlig aversjon og bevegelse gjennomsnitt. Kapitlet forklarer også hvordan disse indikatorene kan omdannes til omfattende handelssystemer ved å inkludere ulike risikokvantifiseringsparametere som volatilitetsbånd og prosentandel av handelsinstrument. Trend Følgende systemer Ved å gå gjennom dette kapittelet kan man finne ut hvor engang en forenkling av systemene kan gi en respektabel avkastning, mens man opprettholder relativt moderat, dårlig topp-til-valley-nedgang i egenkapitalen. Leseren kan også forstå hvorfor visse aktivaklasser har en tendens til å trene mer enn andre. Betydning av Aversion Systems. Undersøker hvorfor enkelte aktivaklasser viser større tilbøyelighet mot gjennomsnittlig aversjon enn andre, og inkluderer eksempler på ingen retningsbestemt partisk aversjonssystem og gjennomsnittlige aversjonssystemer som benytter en trend følgende filter. Korttidssystemer Man kan forstå hva kort siktvolatilitet virkelig betyr ved å gå gjennom konseptene swinging og day trading. Det hjelper leseren til å utforske hvilke unike personlighetstrekk som trengs for å overvinne det samme. Kjenne seg Selv gir leseren en omfattende gjennomgang av hovedkategorier av næringsdrivende typer (trend etter, gjennomsnittlig aversjon) samt de typiske tidsrammer (langsiktig, dagshandel, swing) der de opererer. Hjelper leseren til å identifisere feilene i handelssykologien. Når leseren har identifisert sin medfødte handelsspesialitet, er det beskrevet en trinnvis transformasjonsprosess ved bruk av ulike typer mekanisk handelssystem og psykologiske verktøy. Systemutvikling og analyse Dette kapitlet undersøker noen av fordelene og begrensningene i det mekaniske handelssystemet, optimaliseringsstudier , utvikling av handelssystemfilosofiske uttalelser og fordeler og ulemper ved ulike metoder for måling av handelssystemets ytelse. Det ser også på ulemper for systemutvikling og hvordan man løser disse problemene: datakurvemontering, parameterkurvemontering, dataintegritetproblemer og slippe. Prisrisikostyring Diskuterer ulike prisrisikostyringsmetoder som stop-loss og volumetrisk prisrisikostyring. Inkludering av volumetrisk prisrisiko inkluderer både Martingale og Anti-Martingale posisjoneringskonflikt teknikker som friksjonsposisjonering og verdi i risiko. Andre teknikker som omfattes, er blant annet undersøkelsen av dårligstestprøvde topp-til-dal-egenkapitaltrekk, statiske volumetriske tester, stresstesting og systemtap som en prosentandel av den totale egenkapitalen under ledelse. Endelig undersøker kapittelet de psykologiske aspektene av prisrisikostyring og viser hvordan utnyttelse av mekaniske handelssystemer kan bidra til å fremme tillit under nedtjening. Forbedret avkastningshastighet I dette kapittelet diskuterer forfatteren hvordan man kan forbedre den totale avkastningen ved å bruke disse tre metodene 183 Tilgang av ulike lavt eller negativt korrelerte eiendeler som valuta, råolje og futures 183 Staggering av parameter sett utløser nivåer for samme system 183 Kombinasjon av gjennomsnittlig aversjon og trend etter systemer innenfor en enkelt handelskonto Diskresjon og systemhandel Dette kapittelet undersøker hvordan en trader8217s kunnskap og erfaring kan utnyttes innenfor rammen av det mekaniske handelssystemet Psykologi for mekanisk handel Her forfatter forfatteren kobling mellom mekaniske handelssystemer og transformasjonspsykologi, og forklarer i detalj saker som selvverdighet, single-mindedness, disiplin, ikke-tilknytning til result8217s of one8217s handlinger og realisering av gamle følelsesmessige mønstre. Relatert til Mekanisk Trading Systems av Richard Weissman Richard Wilson er grunnlegger av Certified Hedge Fund Professional (CHP), FinanceTraining og Hedge Fund Group (HFG) foreningen. Richards team driver 125 000 medlem Hedge Fund Group som tilbyr 1 sikringsfond sertifiseringsprogrammet kalt Certified Hedge Fund Professional (CHP) betegnelse. og den mest oppdaterte familiekontordatabasen. Telefon: (305) 503-9050 Komplett Investor Kontaktdetaljer Amp Family Office Database i Excel Format. Ta tak i versjon 10.0 på FamilyOfficeDatabases Ansvarsfraskrivelse Innholdet i denne hedgefonds bloggen er på ingen måte et middel til sikringsfond eller finansiell rådgivning eller en oppfordring til å selge hedgefondsprodukter. Denne nettsiden er spilt av H Media Group og koblet til CHP Designation, FinanceTraining. CapitalRaising. og familiekontorer Database produkttjenester. - Richard Wilson DISCLAIMER Denne websiden er kun til informasjonsformål og skal ikke tolkes som en forespørsel eller et tilbud om å kjøpe eller selge verdipapirer eller relaterte finansielle instrumenter eller en godkjenning av et bestemt investeringsrådgiverfirma eller enkeltperson. Ingen garanti eller garanti av noe slag, uttrykt eller underforstått, er gitt angående nøyaktigheten, påliteligheten, sannheten eller fullstendigheten av informasjonen som er oppgitt her, eller ved å følge lenker fra denne eller andre sider på dette nettstedet, og under ingen omstendigheter vil forfatteren eller tjenesteleverandøren holdes ansvarlig eller ansvarlig for feil eller mangler som medfører tap eller skade som er forårsaket av angivelsen av informasjonen i materialet som presenteres på nettstedet, inkludert men ikke begrenset til direkte, indirekte, tilfeldige, spesielle eller Følgende skader forårsaket av å bruke informasjonen. GB007 (Paltalk navn), en handelsmann med 40 års handelserfaring, brakte 3034-systemet til min oppmerksomhet. Han har handlet det lønnsomt i mange år. Han valgte å dele den med andre i juli 2002. Hans tanker var å gi nye handelsmenn en måte å være i markedet og være lønnsomme ettersom de skjønte sine ferdigheter til skjønnsmessig handel. GB007 tilbringer mye av sin tid i Woodies CCI CLUB. mer informasjon om hans system og spørsmål kan bli spurt her. Dette er et mekanisk system, som betyr at reglene er presise for inngang og utgang. Hvis du fulgte reglene i fortiden, ville du ha oppnådd resultater som ligner på de som vises. Systeminngangene og - utgangene er basert på 30 min. Stenger som gjør det enkelt å komme inn og ut. quoteBoth juni2002 og juli2002 var 100poeng måneder. Jeg pleier å anbefale systemet for nye handelsfolk, da det hjelper dem å holde seg i spillet mens de henter dagens handelsferdigheter. Gjennomsnittlig fortjeneste er bare litt over 100 dager basert på en enkelt kontrakt, ikke så god som en erfaren handelsmann. I løpet av de siste seks årene har minimumsgevinsten vært 500. Jeg foreslår at nye handelsmenn handler 3034 i en egen konto og begynner med 10k for å unngå å gå ut av frykt, følelser osv. Har du SAR hvis 5 pt-stop ikke er tatt ut, men 30 minutters bar lukker over eller under 34ema med mer enn et punkt Ja, signalet på 1 punkt overbelager 34ema-reglene. Stoppet er bare en quote-stop. Quot 3034 System Rules-3034 Systemet er et sving system for handel med SampP E-mini futures (ES). Signaler er tatt fra et 30-minutters diagram av ES med en 34ema (eksponentielt glidende gjennomsnitt). Dette systemet er nesten alltid i markedet. Jeg har testet på andre markeder og oppnådd lønnsomme resultater. Systemet er lønnsomt varierende forskjellige bevegelige gjennomsnittsverdier for inngang og utgang og bruk av ulike pengersteknikk. Regler for 3034 Systemet er som følger: 1. LONG ENTRY basert på nær 30 minutter. Gå lenge hvis sluttkursen på en 30 minutters bar er lik eller større enn 34ema med 1 poeng (0,99 teller ikke). 2. LONG STOP (referert til et krasjstopp ved GB007) 5 poeng mindre enn 34ema. Dette er ikke basert på tettestang, det er MIT (markedet hvis det berøres). 3. RESULTATMÅLET vil endres avhengig av volatiliteten målt i det siste 3 måneders maksimale teoretiske resultatet. Det er for tiden på 38. Merk: I tiden jeg har overvåket dette systemet har overskuddsmålet variert fra 30-40 poeng. Jeg bruker kontinuerlig et mål på 35 poeng, og velger ikke å beregne fortjenestemålet. 4. KORT ENTRY basert på nær 30 min bar. Gå kort hvis sluttkursen på en 30 minutters bar er lik eller mindre enn 34ema med 1 poeng (.99 teller ikke). 5. KORT STOPP (referert til et krasjstopp ved GB007) 5 poeng større enn 34ema. Dette er ikke basert på nærstående bar, det er MIT (markedet hvis berørt). 6. RESULTATMÅLET vil endres avhengig av volatiliteten i markedet, målt etter de siste 3 måneders maksimale teoretiske fortjenesten. Det er for tiden på 38. Merk: I tiden jeg har overvåket dette systemet har overskuddsmålet variert fra 30-40 poeng. Jeg bruker kontinuerlig et mål på 35 poeng, og velger ikke å beregne fortjenestemålet. 7. Systemet er alltid på markedet (inkludert over natten, Globex-økt), unntatt når du nettopp har tatt fortjeneste og venter på neste oppføring. 8. Nye handelsmenn bør velge å vente på en teoretisk nedtelling på 35-40 poeng (1750-2000) før de begynner å bruke 3034 siden den har hatt en drawdown på -90 poeng og flere i 60 poeng i de siste 6 år. 9. 3034 er et SAR-system (stopp og revers). De eneste andre variablene lukkes ut ved fortjenestemålet eller blir stoppet ut ved 5-punkts kvitteringsstoppet. 10. Kun RTH-data (vanlig tid) blir brukt. Ingen oppføringer eller utganger blir gjort under Globex-økten. 1- 12203 For tiden er systemhandelen kort fra 918.00 og vil vinne på 35 poeng, ES 883,00 med mindre stoppet. Stopp er for tiden 5 poeng over 34ema ES 900.73. 34ema er vist på kart, farget blå. Nåværende pris er farget hvit. SAR vil skje med 30 minutters bar nær 1 punkt over 34ema. Forvent mirakler, de er overalt. Gud er god hele tiden Algeria Andorra Angola Anguilla Argentina Armenia Aruba Østerrike Australia Aserbajdsjan Bahamas Bahrain Bangladesh Barbados Hviterussland Belgia Bermuda Bolivia Bosnia. og. Hercegovina Botswana Brasil Brunei. Darussalam Bulgaria Burkina. Faso Kambodsja Canada Cayman. Øyer Chile Kina Colombia Costa. Rica Cocos. (Keeling). Islands Cote. DIvoire. (Elfenbenskysten) Tsjekkia. Republikken Kroatia. (Hrvatska) Cypru s Democratic. Republikk. av. de. Kongo Danmark Dominikanske. Republikken Ecuador El. Salvador Estland Egypt Ekvatorial. Guinea Faroe. Islanda Fiji Finland Frankrike Fransk. Polynesia Gabon Gambia Tyskland Ghana Gibralta Hellas Grenada Guadeloupe Guatelma Guyana Honduras Hong. Kong Ungarn Island India Indonesia Iran Irland Israel Italia Jamaica Japan Jordan Kasakhstan Kenya Kuwait Kirgisistan Latvia Libanon Libya Liechtenstein Litauen Luxembourg Macau Republic. av. Macadonia Malaysia Maldivene Malta Martinique Mauritius Mauritania Mexico Moldova Monaco Mongolia Marokko Mosambik Myanmar Namibia Nederland Nederland. Antillene Nye. Caledonia Ny. Zealand. (Aotearoa) Nicaragua Nigeria Niue Norge Oman Pakistan Palestinsk. Territory Panama Papua. Ny. Guinea Paraguay Peru Filippinene Polen Portugal Puerto. Rico Qatar Reunion Romania Russian. Federation Rwanda Saint. Kitts. og. Nevis Saint. Lucia Saint. Vincent. og. de. Grenadinerne San. Marino San. Salvador Santo. Domingo Saudi. Arabia Senegal Serbia Seychellene Singapore Slovak. Republikken Slovenia Sør. Afrika Sør. Korea Spania Sri. Lanka Sverige Sudan Sveits Syria Taiwan Tadsjikistan Tanzania Thailand Trinidad. og. Tobago Togo Tunisia Tyrkia Turks. og. Caicos. Øyer Tuvalu Uganda Ukraina Uruguay United. Arab. Emirates United. Kingdom United. Stater Uruguay Usbekistan Vanuatu Venezuela Vietnam Virgin. Islands Yemen Jugoslavia Zambia ZimbabweHarness Power of Mechanical Trading Systems. og overbelast din handel ved å automatisere det. Mekaniske handelssystemer er en av de største utviklingene i handelens historie. Slå på dem, koble dem til megleren, og de vil handle for deg. Det er imidlertid ikke alltid så lett å utvikle et godt mekanisk system, spesielt hvis du ikke er klar over de mange fallgruvene som er involvert. Selv om Earik er best kjent for noen av hans skjønnsmessige tilnærminger, fikk han begynnelsen å bygge automatiserte handelssystemer lenge før Wave59 selv eksisterte. Fra sine dager handler Treasury Bonds-systemer ved CBOT, gjennom sitt arbeid med å etablere et privat fond for handel med ES, har han over tjue år med testing, tweaking og innovative mekaniske systemer for handel med finansmarkeder. Dette kurset handler om mekaniske handelssystemer. Hvordan evaluere dem, hvordan å bygge dem, og hvordan de skal handle. Men i typisk Wave59-mote, skulle det gå litt om å gjøre det litt annerledes. I motsetning til alle andre systembøker som eksisterer, lærer du ved å ta fra hverandre virkelige arbeidssystemer som Earik har brukt i levende markeder gjennom årene. Disse er ikke dumbed-down, bare for eksempel-systemer, men virkelige liv, faktiske handelsmetoder du kan ta i dag og implementere i din egen handel. Alt er helt avslørt, inkludert QScript-kildekoden, så hvis du bare vil hoppe over boken og handle med systemene, må du gå for det. Du kan finne skriptene i vedlegget. Dette er den største boken vi noen gang har publisert, og den er full av systemideer og - teknikker, samt fullt fungerende systemer. En kort oppsummering av innholdsfortegnelsen er vist nedenfor. Kapittel 1: Innledning Diskuterer fordeler og ulemper ved systemhandel i forhold til skjønnsmessig handel. Systemer har noen forskjellige fordeler. Spesielt unngår de mange problemer av stress og psykologi som plager diskretionære handelsmenn, de kan implementere teknikker for komplisert for mennesker å mestre, og de kan lett bli leveraged opp for å slå små kontoer til utrolig store. Best av alt, de kan gjøre alt dette uten å trenge menneskelig interaksjon, noe som gjør dem ideelle for folk som har bedre ting å gjøre i løpet av dagen enn å stirre på prisdiagrammer. Kapittel 2: Systemrapporten forklart God og dårlig handelssystem har begge svært forskjellige måter å fortelle om de vil fortsette å jobbe når de går videre inn i fremtiden. Etter å ha gjennomgått dette kapittelet, vil du forstå grunnleggende om hvordan man skal vurdere evaluering av et system, og vil få erfaring ved å bruke disse metodene når vi tar fra hverandre og diskuterer gode (og dårlige) systemer som arbeider fremover gjennom boken. Kapittel 3: William Tell Bonds Dette systemet ble utviklet helt tilbake i 1997, og ble aktivt brukt ikke bare i Eariks personlige kontoer, men også i regnskapet til sine partnere da han jobbet i Trade Board. I årene da det ble aktivt handlet, knuste dette systemet Bond-markedet med nøyaktighet nærmer seg 90. Selv om det nå er et gammelt system og Bond futures har endret seg vesentlig de siste 16 årene, fortsetter de sentrale ideene bak denne metoden å være gyldige , og hvis nøyaktighet er din kopp te, vil du bli presset hardt for å finne noe som kan holde et lys til dette. For å gi deg en smak, rapporterer systemet fra bare ett av de nitten individuelle mønstrene som går inn i denne metoden: Legg merke til nøyaktighetsnummeret. Over 91 av bransjene var vinnerne, med den verste tapestripen som alltid var et sett med to tap på rad. Denne systemrapporten har blitt løpt fra 1990 til 2013, og dette mønsteret fortsetter å sveve seg som det har vært de siste 16 årene som kjører på live data. Alle systemer kan gjøres for å være ekstremt nøyaktige, og etter å ha lest gjennom William Tell-kapitlet, vet du nøyaktig hvordan du bygger 70, 80 og til og med 90 nøyaktige systemer. Metodene som resulterer i dette nøyaktighetsnivået er universelle, så hvis du allerede har et system du liker, er oddsene du kan forvandle det til et hyper-nøyaktig system, bare ved å legge til noen få endringer i måten du skriver inn og ut av dine handler. Kapittel 4: Fallacy of Optimization I dette kapittelet, velg en titt på parameter migrasjon. der et optimert parameter sett virker ett år, men deretter feiler det neste. Dette fenomenet markeder er den viktigste grunnen til at så mange systemer som er funnet for salg i rubrikkannonser på baksiden av handelsblader, ikke klarer å tjene en dollar fortjeneste når de handles live. Hvis du noen gang har kjøpt en av disse metodene, vet du hva jeg snakker om Ikke bare vil vi dekke hva problemene er som forårsaker parametermigrasjon, men også diskutere løsningen. For å bevise at løsningen fungerer, kan du faktisk bygge et system som gjør det enkelt å bevege gjennomsnittsoverskridelser lønnsomt. Ja, det er mulig å flytte gjennomsnittlige kryssoverføringer for å tjene penger når det handles i data utenfor data, men bare hvis du kan løse problemet med parameteren migrasjon. Å forstå dette ene kjernekonseptet sparer deg for utallige timer med ulønnsomt utviklingsarbeid, og lar deg bygge ekstremt robuste systemer som ikke vil falle fra hverandre når de beveger seg frem til usette data. Kapittel 5: Mean Reversion Systems Mean reversionssystemer er en klasse av systemer som, når de er implementert på riktig måte, er ekstremt robuste og lønnsomme. Når du forstår kjernekonceptet, er de også veldig enkle å designe. Sjekk ut dette fra boken, som kan kjøres med bare to linjer med programmering: Visst, det er litt vill, men det gjorde også nesten 750 000 hypotetisk handel med en kontrakt av SP Tenk på dette som råkanten, som kan være tatt og videreutviklet. Det blir gjort i senere kapitler, og hvis du er ute etter noen ideer til å basere dine egne systemer på, er dette et flott sted å starte. Systemet som vises i diagrammet ovenfor er faktisk over 12 år, og fungerer like bra idag som dagen den ble bygget. Disse teknikkene mister ikke sin effektivitet over tid, og det er derfor vi liker dem. Kapittel 6: Stopp tap, mål og andre måter å miste penger Dette kapittelet busts noen myter. En av de absolutt verste ting du kan gjøre med et mekanisk system, er å legge til dollarbaserte stopp og mål for det. Men uansett grunn, er denne feilen gjort hver eneste dag av nybegynner systemutviklere og forhandlere. Det finnes bedre måter å beskytte kontoen din mot tap, og bedre teknikker til bruk i din egen handel. Dette gjelder også for de skjønnsmessige handelsmennene. Du kan ikke innse det, men selve verktøyene du bruker for å beskytte deg mot tap, kan faktisk også være grunnen til at handelen din ikke genererer noen fortjeneste. Lær sannheten om stopp og mål, og begynn å bruke teknikker som faktisk hjelper deg med å generere fortjeneste i stedet for tap. Kapittel 7: Lunar System Mange i Wave59-fellesskapet kan ha noen kjennskap til Eariks Lunar System, som først ble presentert på 2011 PowerUser Conference. Dette kapitlet viser sfærisk astrologi, en ny måte å definere planetariske aspekter på, og diskuterer funksjonene i Wave59 som gjør at denne teknologien kan implementeres i handelssystemer. I motsetning til typisk astro kan vi backtest sfærisk astrologi, og bevise at den faktisk gir en tidskant. Hva slags kant Sjekk ut diagrammet nedenfor: Hvis du har trodd at Månen og Solen kan ha noen innvirkning på markedene, viser denne egenkapitalkurven at du var riktig. Dette kapittelet går gjennom å bygge et astrosystem fra grunnen, helt fra de teoretiske ideene bak sfærisk astrologi, gjennom å implementere og finjustere tilnærmingen på Dow. For de som allerede er kjent med dette systemet (eller allerede handler med en versjon av det), vil du være interessert i noen av arbeidet på Venus, som gir utgangspunkt for å utvikle noe enda kraftigere enn kjernen Lunar-systemet. Kapittel 8: Maskinlæring Dette kapittelet diskuterer maskinlæringsalgoritmene som er tilgjengelige i Wave59, både i den nåværende PRO2-plattformen, samt den kommende PRO3-plattformen. I tillegg til en oversikt over teknologiene, vil vi også evaluere faktiske systemer bygget med både Hives og den nye Genetic Algorithm toolkit. Etter at Earik lanserte den enhetlige teorien for markeder for over et år siden, gikk han inn i en periode med svært intens utviklingsarbeid som resulterte i etableringen av en kunstig forskningsassistent. Gi din assistent ulike systemer og systemideer, og bruk kraften til kunstig intelligens og maskinlæring, du kan gjøre ekstremt effektive sprang i etableringen av mekaniske handelssystemer. Hvor effektive er disse sprangene Sjekk ut diagrammet nedenfor, hvilke detaljer et ES-handelssystem utviklet ved hjelp av denne nye teknologien: Ved testing har denne tilnærmingen gjort nesten 200k trading en kontrakt av ES siden 2000. Den har over 60 av sine bransjer og har aldri hadde et tapt år. Hva bruker det UltraSmooth Momentum, en av de kjerne tekniske indikatorene i Wave59. Jeg er sikker på at mange mennesker er kjent med denne indikatoren, men jeg tviler på at mange ville ha kunnet bruke det så dyktig som vårt maskinlæringsprogram gjorde. Du trenger ikke å prøve å lese dette verktøyet lenger, bare la dette systemet ta det og løpe. Dette kapitlet presenterer fire systemer basert på maskinlæringsalgoritmer, to utviklet med Hive Technology, og to utviklet med de nye verktøyene som er tilgjengelige i PRO3. Alle fire av disse systemene kan brukes i de nyeste versjonene av Wave59. Kapittel 9: Tilfeldige tall Noen utgangstilnærminger, som de fleste dollarbaserte stopp, vil ta et godt system og gjøre det til en konsistent loser. Andre kan ta et middelmådig system og gjøre det til en rockestjerne. Dette kapittelet diskuterer en av de mest fantastiske teknikkene i kurset, en exit-tilnærming så kraftig at den faktisk fungerer når du bruker helt tilfeldige inngangssignaler. Sjekk ut egenkapitalkurven nedenfor: Denne grafen kommer rett ut av boken, og viser hva som ville ha skjedd med en teoretisk konto hvis den hadde kjøpt og solgt hver enkelt stang på ES og implementert dette utgangssystemet i alle disse handlingene. Med andre ord, dette er resultatet av å ta hver eneste mulig handel tilgjengelig i ES siden 2000 ved hjelp av denne utgangstilgangen. Siden vi sporer både å kjøpe og selge hver bar, slår trend og timing ut hverandre, og alt vi har igjen er resultatet av hvordan vi håndterer disse handler. Det praktiske resultatet av å gjøre denne testen er at vi nå har en utgangsmetode som faktisk kan brukes som en handelsindikator alle på egen hånd, uavhengig av inngangssignalet som brukes til å inngå handelen. På grunn av det kan du opprette et attraktivt system ved å FLIPPING A COIN for oppføringene dine. Alvor. Kombiner dette med et inngangssignal som faktisk har en ekte tidkanten, og du vil ha noe spesielt. Kapittel 10: Sammenslåtte systemer Dette kapittelet diskuterer en teknikk for å skape en adaptiv tilnærming basert på bruk av mange systemer sammen. Ved å tillate styrken til ett system å motvirke svakheten hos en annen, kan to systemer som samarbeider generere mer fortjeneste med mindre risiko enn hver enkelt kunne oppnå selv. Ferdig gjort, gjør denne tilnærmingen det totale resultatet ekstremt trekkfast, og robust nok til å være nesten immun mot problemer med parametermigrasjon, kurvepassing og en rekke andre problemer som plager mindre systemer. Ved å trekke sammen alt gjort i tidligere kapitler, er vi i stand til å komme til et basissystem som har en utrolig jevn egenkapitalkurve som vist ovenfor. Dette systemet genererer 13k per ES-kontrakt per år, i gjennomsnitt med over 60 nøyaktighet, svært lav nedtelling og meget høy pålitelighet. Hvis du ikke gjør noe annet enn å lese dette kapitlet og implementere dette systemet, har du en fantastisk ES-metode. Kapittel 11: Posisjonering For å fullføre en handel må vi vite tre ting: når du skal gå inn, når du skal avslutte, og hvor mye du skal handle. De fleste detaljhandlere fokuserer sin energi på minst viktige av disse tre elementene, oppføringen. Vår tilfeldige utgang viste at vi kan tjene penger uten å måtte trenge et inngangssignal, og dette kapittelet viser hvordan du tar et lønnsomt system og utnytter det til en formue. Det er ulike posisjonstilpasningsmetoder som flyter rundt i bransjen, og i dette kapitlet deler Earik den han bruker selv, noe som er en modifisert formel som resulterer i ekstremt rask kontovekst, samtidig som det blir rimelig. Denne egenkapitalkurven er fra nøyaktig samme sammenslåtte system som vist tidligere, med ett unntak - vi har implementert posisjonstørrelsen. Gi det første systemet en kontrakt og 13 år, og det genererte nesten 200 000 i fortjeneste. Gi det andre systemet en kontrakt og 13 år, og det gikk ut 200 millioner. Samme signaler, samme mengde innsats, samme startkonto størrelse. Hvis du er seriøs om handel, må du implementere posisjonering på riktig måte. Kapittel 12: Valg Dette kapitlet følger i trinnene til det siste, og beskriver en måte å bruke alternativer i stedet for direkte kjøpskjøp for å få stor innflytelse på et aksjebasert handelssystem. Futures trading kan gjøres med stor innflytelse, men den opprinnelige nødvendige kontostørrelsen for å handle futures er ofte ganske stor, spesielt for nye handelsfolk. På den annen side kan opsjonskontrakter kjøpes for bare et par hundre dollar, og gir en måte å oppnå tilsvarende innflytelse med bare en brøkdel av den nødvendige kontostørrelsen. Dessverre er det mange måter å miste penger trading, og enda mer hvis du er trading alternativer. Hvis du har et godt lager system, og bare kjøpe så mange alternativer som du kan for en fast prosentandel av kontoen din, vil du se at kontoen din smelter, selv om systemet ditt selv er teoretisk lønnsomt. Dette kapitlet presenterer en posisjonsformel for opsjonshandel som vil være svært nyttig når du handler små kontoer, basert på en teknikk utviklet her hos Wave59. Bare skriv inn din kontostørrelse, ulike valgpriser og ditt handelssignal, og det vil spytte ut nøyaktig hvor mange alternativer som avtaler å kjøpe til hvilken avtaleprisen for å maksimere resultatene dine. Tabellen over viser resultatene av å implementere denne tilnærmingen de siste to årene. Den blå linjen er et aksjemarkedssystem (for SPY), og viser resultatet av det som ville ha skjedd ved bruk av maksimal marginalhandel, en 20k initialkonto. Du kan se at dette gjøres fortjent 150 om to år, et godt resultat. Den røde linjen viser hva som ville ha skjedd hvis vi hadde handlet denne tilnærmingen ved hjelp av vår alternativformel i stedet. Ikke bare tjente vi mer enn dobbelt så mye, det gjorde vi med mindre risiko. Utnyttelse av volatilitet er nøkkelen, og når det er gjort riktig, gir alternativer mer innflytelse enn noe annet investeringskjøretøy på planeten. Dette kapittelet beskriver formelen, og går gjennom hvordan du implementerer den i din egen handel. Tillegg: Systemene Sist, men ikke minst, har vi vedlegget: nesten 30 sider med Wave59 QScript-kildekoden, som lar deg implementere hvert system som er omtalt i boka selv. Det finnes ingen hemmelige black-box-metoder her. Logikken til alt er helt avslørt, og forhåndsprogrammert for deg. Bare skriv inn skriptene i Wave59, bruk dem på et diagram, og du vil få en fullstendig fungerende versjon av hvilket system du er interessert i. Det er også et automatisk handelsskript som gir deg mulighet til å sette Wave59 opp for å handle håndfritt på egen hånd, uten at det trenger noen menneskelig innspilling bortsett fra at Internett er på og megleren er tilkoblet. Formålet med dette kurset er tredelt. Først vil vi få samfunnet involvert i mekaniske systemer, og etter å ha lest denne boken, vil du helt forstå systemrapporter, og vil raskt og nøyaktig kunne vurdere de gode og dårlige punktene i et handelssystem. Unødvendig å si, hvis du noen gang har blitt duped av et svart-boks system for salg i en annonse, vil det ikke skje igjen. For det andre vil vi dele noen av våre arbeidssystemer, og du får tilgang til rundt et dusin fullt operativsystemer, som hver er designet for bruk i live trading. Disse arent dummy-systemene er kun bygget for undervisningsverdier - de jobber egentlig. Hvis du bare vil hoppe over teorien og begynne å handle, kan du. Til slutt, som med alle våre andre materialer, håper vi at ved å frigjøre disse systemene til samfunnet, vil de finne veien tilbake til oss med forbedringer. Det er noen veldig smarte mennesker som bruker Wave59, og å sette gode verktøy i hendene på smarte mennesker er aldri en dårlig ide. Manuskriptet er sendt ut til skriveren, og vi forventer at bøkene er klare til å sendes i neste måned. På den tiden vil prisen på denne håndboken være 1995, men hvis du bestiller nå og er villig til å vente på levering, kan du komme inn på salgsprisen på 1795, en rabatt på 10. Det er ikke billig, men det er ikke gal dyr heller, spesielt vurderer at vi kunne ha solgt noen av de enkelte systemene for mer enn prisen på hele boken hadde vi ønsket. Faktisk for 15 år siden ble en versjon av William Tell-systemet solgt for over 4k per pop, og ingen av disse menneskene noensinne klaget over å måtte betale for mye. Det er bare ett kapittel ut av tretten. Det er over tjue år med systemkunnskap, tips og triks som er pakket inn i den største boken Wave59 noensinne har tilbudt (nesten 330 sider), og vi er veldig glade for å kunne frigjøre denne informasjonen til samfunnet . Ikke gå glipp av denne muligheten til å få din egen kopi av det som er bestemt til å være en klassiker. Klikk her for å kjøpe US Government Required Disclaimer - Commodity Futures Trading Commission Futures og Options trading har store potensielle fordeler, men også stor potensiell risiko. Du må være oppmerksom på risikoen og være villig til å akseptere dem for å investere i futures og opsjonsmarkeder. Ikke handle med penger du ikke har råd til å tape. Dette er verken en oppfordring eller et tilbud til BuySell futures, aksjer eller opsjoner på det samme. Ingen representasjon blir gjort at en hvilken som helst konto vil eller vil trolig oppnå fortjeneste eller tap som ligner de som diskuteres i denne boken. Tidligere resultater av ethvert handelssystem eller metode er ikke nødvendigvis indikativ for fremtidige resultater. CFTC REG 4.41 - HYPOTETISKE ELLER SIMULERTE RESULTATRESULTATER HAR VISSE BEGRENSNINGER. I FORBINDELSE MED EN AKTUELL PRESTASJONSOPPTAK, FORTSATT SIMULERTE RESULTATER IKKE VIRKELIG HANDEL. OGSÅ SOM HANDLINGENE IKKE ER UTFØRT, HAR RESULTATENE KRAVET FORVERKET FOR KONSEKVENSEN, OM NOEN, AV VISSE MARKEDSFAKTORER, SOM SIKKER LIKVIDITET. SIMULERTE HANDELSPROGRAMMER I ALMINDELIGE ER OGSÅ FØLGENDE AT DE ER DESIGNERT MED HINDSIGHT. INGEN REPRESENTASJON SKAL GJORT AT ENKEL KONTO VIL ELLER ER LIKELIG Å HENT RESULTAT ELLER TAP SOM LIKKER SOM VISES. Copyright copy 2013 av Wave59 Technologies Intl, Inc. Alle rettigheter reservert. Dette dokumentet må ikke kopieres delvis eller fullt uten skriftlig skriftlig tillatelse fra utgiveren.